Прогноз. Рыночный риск

Продукт
Название базовой системы (платформы): Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform)
Разработчики: Прогноз
Отрасли: Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Технологии: BI

Программный комплекс «ПРОГНОЗ. Рыночный риск» поможет автоматизировать и значительно снизить временные и трудозатраты на анализ и контроль рыночного риска портфелей финансовых инструментов банка.

Решаемые задачи

  • консолидация информации, необходимой для управления рисками, в хранилище данных, загрузка и обработка рыночных данных (Bloomberg, ММВБ, РТС, Cbonds, Банк России) (включая ведение платежных календарей по инструментам с хранением дат объявления событий календаря);
  • фильтрация выбросов и восстановление пропущенных значений в ценовых рядах (байесовское оценивание, EM-алгоритм, линейная интерполяция, по последней имеющейся цене);
  • статистический анализ данных, включая эконометрическое моделирование и расчет ковариационных матриц;
  • загрузка и обработка реестра сделок из АБС;
  • ведение портфелей: загрузка портфелей и/или расчет портфелей на основе информации по сделкам;
  • оценка рыночного риска (Value-at-Risk, Shortfall на основе параметрического, исторического моделирования, моделирования методом Монте-Карло). Поддерживаются модели статической и динамической (EWMA, GARCH) оценки волатильности;
  • контроль адекватности используемых моделей VaR (backtesting);
  • агрегирование и декомпозиции портфелей по различным классификационным признакам на различных уровнях;
  • сценарное моделирование («Что будет, если?»), включая режим стресс-тестирования;
  • оценка требуемого уровня экономического капитала для покрытия рыночного риска в соответствии с рекомендациями Базельского комитета (Базель II);
  • оценка рыночного риска в соответствии с требованиями ЦБ РФ (форма 313-П), формирование отчетности для ЦБ по форме 0409153;
  • оценка безрисковых кривых бескупонной доходности на основе параметрических и сплайн-методов;
  • оценка кредитных спрэдов по облигациям и группам облигаций;
  • оценка процентного риска, включая оценку процентного риска для обязательств с фиксированной ставкой (анализ чувствительности, поддержка решений о рефинансировании) и с плавающей ставкой (Cashflow-at-Risk);
  • поддержка собственных методик оценки риска банка на основе открытой для пользователя библиотеки алгоритмов (с привлечением и без привлечения разработчика).



Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

  Qlik (QlikTech) (59, 464)
  Форсайт (19, 330)
  SAP SE (70, 301)
  Oracle (65, 267)
  Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) (4, 236)
  Другие (1081, 1514)

  SAP SE (6, 13)
  Qlik (QlikTech) (2, 8)
  Форсайт (2, 8)
  Microsoft (2, 6)
  Доверенная среда (1, 5)
  Другие (47, 73)

Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год