RISKFIN Dragon

Продукт
Разработчики: РИСКФИН
Дата премьеры системы: 2020/03/09
Отрасли: Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Технологии: BI

2020: Представление RISKFIN Dragon 1.0

9 марта 2020 года ООО «РИСКФИН» сообщил, что на условиях открытой лицензии предлагает банкам, предприятиям, финансовым и нефинансовым организациям программу прогнозирования временных рядов «RISKFIN DRAGON» v 1.0.

Программа будет полезна при отсутствии программирования или недостаточности функциональных возможностей Excel.

Программа полезна аналитикам, риск-менеджерам, финансовым директорам, маркетологам, участникам рынка ценных бумаг.

Программу можно использовать везде, где требуется прогноз и есть ряды данных ретроспективных наблюдений:

  • в производстве, финансовой деятельности и ритейле, например, для прогнозирования:
    • цен, в т.ч. на сырье, материалы, готовую продукцию;
    • затрат - на основе прогноза цен на их составляющие;
    • выручки (в рублях и штуках) на основе заданных затрат;
    • объема спроса и предложения на продукцию и услуги;
    • складских остатков;
    • притока/ оттока клиентов;
    • и др.

  • В управлении и оптимизации производственных процессов, например, прогноза отказов и брака, уровня загрузки и пр.
  • Прогнозирования курсов валют, акций, облигаций, опционов, фьючерсов и других фондовых инструментов.
  • Прогнозирования отдельных элементов моделей оценки кредитоспособности заемщика (выручки, прибыли и др.).
  • Анализа и оценки рисков в различных сценариях.

Модель прогнозной функции строится на основе анализа исторических (или гипотетических) дискретных данных, равноотстоящих друг от друга по времени, с учетом их взаимосвязей и сезонности. Точность результата определяется вероятностными пределами по обе стороны от прогнозируемого значения, отражающими максимум и минимум, в границах которых оно будет находиться с вероятностью, заданной пользователем. Границы доверительного интервала определяются величиной остаточного «шума» - качеством построенной модели (чем меньше точность модели, тем шире границы доверительного интервала.

В основе «RISKFIN DRAGON» v 1.0 - автоматическое построение ARIMA-моделей (модели авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего). Параметры модели определяются порядком моделей авторегрессии и скользящего среднего, величиной весов наблюдений и факторов отклонения, а также степенью оператора разности процесса для приведения его к стационарному виду. Еще одна возможность программы позволяет на основе прогноза стоимости базовых активов определять цену европейских опционов Call и Put для различных уровней цен исполнения опционных контрактов (страйков) и процентных ставок. Методология, разработанная ООО «РИСКФИН» на основе модифицированного подхода Мертона, Блэка и Шоулза позволяет использовать в расчетах результаты прогнозирования значений базовых активов, что значительно повышает точность определения цены опционных контрактов и дает возможность применения в арбитражных стратегиях.



Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

  Qlik (QlikTech) (59, 464)
  Форсайт (19, 330)
  SAP SE (70, 301)
  Oracle (65, 267)
  Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) (4, 236)
  Другие (1081, 1514)

  SAP SE (6, 13)
  Форсайт (2, 8)
  Qlik (QlikTech) (2, 8)
  Microsoft (2, 6)
  Доверенная среда (1, 5)
  Другие (47, 73)

Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год